金融界基金04月26日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商大盘量化精选混合，代码630015）04月25日净值下跌2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1900元，累计净值为1.8700元。

华商大盘量化精选混合基金成立以来收益74.69%，今年以来收益8.97%，近一月收益-5.33%，近一年收益-18.27%，近三年收益-10.27%。

华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次，累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王东旋，自2015年09月09日管理该基金，任职期内收益-10.95%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长安汽车（持仓比例1.21%）、山东黄金（持仓比例1.16%）、中金黄金（持仓比例1.16%）、农业银行（持仓比例1.15%）、工商银行（持仓比例1.14%）、光线传媒（持仓比例1.13%）、世纪华通（持仓比例1.13%）、中国中车（持仓比例1.12%）、梅花生物（持仓比例1.08%）、新纶科技（持仓比例1.07%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内中美贸易冲突缓和、市场流动性充裕、外资大幅流入、科创板孕育、上证出现罕见的季度五连阴等因素的推动下,市场强势上涨,成交量急速放大,多日出现成交万亿的盛况。报告期内上证指数上涨23.93%,季度涨幅排名历史前列,沪深300指数上涨28.62%,代表新兴市场的中证500指数上涨33.10%和创业板指上涨35.43%,一扫过去熊市的阴霾,投资者情绪高涨。

本基金作为量化基金,以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具,模型显示随着过去几年市场的下跌,风险逐步释放,部分行业估值水平接近历史低位,在国际横向比较中也具备优势,因此市场反弹具备一定基础,本季度初基金保持了较高的仓位。然而随着市场的大幅上涨,股价和估值水平不再具备优势,继续上涨需要企业盈利的上升,而量化统计发现企业盈利依然继续下行。同时指数触底后的首次上涨幅度也高于历次牛市和历次反弹,资金推动下的估值修复基本完成,因此基金在季度末期进行了较大的仓位变动。报告期内基金单位净值上涨14.93%,与业绩基准相当。

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