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信用违约互换（CDS）在我国商业银行风险管理中的应用是什么现状？信用风险防范的原则和具体措施如何控制消费信贷的风险信用违约互换（CDS）在我国商业银行风险管理中的应用是什么现状？一、信用违约互换（CDS）的界定

信用违约互换（CreditDefaultSwap，CDS），是起源于20世纪90年代的一种用于管理信用风险的金融衍生工具，1994年，摩根银行和欧洲复兴开发银行开展了第一笔信用违约互换交易。

CDS可以将信用风险从基础资产中分离出来，以市场价格在交易商之间转让，以达到在风险承担主体之间转移信用风险的目的，从根本上改变了传统的信用风险管理方式，大大提高了信用风险管理效率，目前已是国际金融市场上交易最为活跃的信用衍生工具之一。截止2017年上半年，全球CDS发行总量超过7万亿美元，主要集中在欧洲（约4.3万亿）和美国（约2.2万亿）市场。

根据中国银行间市场交易商协会2016年9月23日发布的《信用违约互换业务指引》，信用违约互换是指交易双方达成的、约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，由信用保护卖方就约定的一个或多个参考实体向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约，属于一种合约类信用风险缓释工具，具体结构包括：

信用保护买方，是指购买CDS、接受信用风险保护的一方；

信用保护卖方，是指卖出CDS、提供信用风险保护的一方。

参考实体是指交易双方在相关交易约定中列明的、以其信用风险作为信用衍生产品交易标的的单个或多个实体，包括但不限于企业、公司、合伙、主权国家或国际多边机构。

信用事件是指交易双方约定的触发结算赔付的事件，包括但不限于破产、支付违约、债务加速到期、债务潜在加速到期、债务重组等事件。

二、信用违约互换在中国的发展现状

信用风险缓释工具在我国发展历史较短，信用违约互换始于2016年下半年，从其发展现状看，既有产品结构简单、注重风险防范等优势，在当前阶段也有市场规模有限、定价基础薄弱等缺点。

（一）优势

一是制度规范逐步健全。

2010年10月，中国银行间市场交易商协会发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》，推出信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证两项产品。2016年9月23日，交易商协会发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》，新增信用违约互换和信用联结票据两项国际上通行的新产品，从产品设计上进一步与国际接轨。同时发布《信用违约互换业务指引》，明确了产品定义、债务保护范围、信用事件等，有助于进一步丰富银行间市场信用风险管理工具，完善市场信用风险分散、分担机制。

二是受保护的债务种类范围较为明确。参与主体开展信用违约互换交易时应确定参考实体，并应根据债务种类和债务特征等确定受保护的债务范围。在现阶段，非金融企业参考实体的债务种类限定于在交易商协会注册发行的非金融企业债务融资工具，交易商协会金融衍生品专业委员会将根据市场发展需要逐步扩大债务种类的范围。

三是参与主体分层管理。据资本实力、交易资质、风控能力等条件，将参与者分为核心交易商、一般交易商、非交易商。其中，核心交易商可与所有市场参与者开展交易，包括金融机构、合格信用增进机构等。一般交易商可与所有交易商进行出于自身需求的交易，包括非法人产品和其他非金融机构等。非交易商只能与核心交易商进行以套期保值为目的的交易。

四是交易结构相对简单。我国信用风险缓释工具明确信用保护针对特定的具体债务，标的债务类型仅限为债券和其它类似债务，从而使每笔交易合约都与具体债务对应，在交易结构上比国际通行的CDS更加简单明确，能有效消除风险隐患，避免美国“次贷危机”在中国重现。国际上的CDS交易一般把各种债务都纳入到信用保护的范围之内，而且任何债权均可作为信用保护的标的，容易导致风险的过度转移和传染。五是注重加强风险防范。交易商协会的《业务规则》和《业务指引》从债务类型、集中度等多方面进行限制，有效防范CDS业务开展过程中的风险。如参与者不得开展以其自身债务为标的债务或以自身为参考实体的信用风险缓释工具业务，对交易商净买入/净卖出总余额与其净资产占比进行限制等。

（二）劣势

一是产品市场规模和流动性有限。2016年11月1日，五大行、民生、兴业、浙商、上海银行和中债信用增进等10家机构开展了15笔信用违约互换交易，名义本金总计3亿元，交易参考实体涉及石油天然气、电力、水务、煤炭、电信、食品、航空等行业，交易期限一年至两年不等。但由于我国债券市场违约历史较短、数量相对有限，CDS产品还面临市场接受度低、参与者有限、定价分歧较大，市场交易并不活跃的限制，目前对信用风险的缓释作用较为有限。

二是交易主体有待进一步丰富。根据交易商协会网站披露，截至2017年8月，我国信用风险缓释工具（CRM）核心交易商共34家，一般交易商共21家。与我国庞大的金融机构数量相比，参与信用风险缓释工具交易的机构的种类和数量还较为有限。一般而言，商业银行出于转移信贷风险、提高资本充足率等目的，是CDS的主要买方；而保险公司、资产管理公司出于风险管理及投机交易的需求，是主要的卖方；其他投资银行、对冲基金等则出于投机、套利等需求，参与买卖双边交易；此外信用增信机构等服务机构的参与。只有不同风险偏好的投资者参与程度不断提高，信用衍生产品市场的风险分散的功能才能得以发挥。三是信用风险定价基础薄弱。在国际上对信用违约互换比较成熟的定价方法包括结构模型（structuremodel）和简化模型（reducedformmodel）等，参考实体的信用等级、合约期限、无风险利率水平、违约概率、回收率等因素影响。我国债券市场在2014年以前保持刚性兑付，缺乏违约概率和回收率等数据，因而难以直接运用定价模型来推算产品价格。截至2018年1月23日，国内债券总存量为74.24万亿元，其中信用债存量25.11万亿，而国内债券市场累计违约债券159只。展望未来，随着中国信用债券市场规模的日益增长及产品种类的日益丰富，以及2014年以来各类债券刚性兑付被逐步打破，商业银行等各类机构对市场化信用风险缓释工具的内生需求会逐步提升，我国信用违约互换在现有基础上有望进一步做大市场规模，更充分的发挥对冲、转移和规避信用风险的作用。

信用风险防范的原则和具体措施银行风险防控措施包括：1.提高风险防控认知，优化管理机制;2.提高商业银行工作人员的综合素质;3.从政策制度方面，做好风险防控。商业银行想要更好的进行商业发展，对其在经营过程中存在的风险进行管理是必不可少的。

银行业风险管理与防控措施

1.提高风险防控认知，优化管理机制

商业银行想要不断加强其经营风险的管理效率，首先就要从增强风险防控的认知出发，不断优化其管理机制。相关商业银行要从管理层出发提高其风险防范的认知，管理层加强对于内部体系制度的完善制定，细致化相关业务的操作流程，不断提高经营管理的能力。员工要认真贯彻落实商业银行的相关规模，不断提升自身的业务能力，提高自身的思想意识提高风险管理防控意识。最终通过管理层和银行员工的共同努力有效提高银行对于经营风险的管理与防范措施。

2.提高商业银行工作人员的综合素质

商业银行工作人员作为实际的业务操作人员，商业银行要对从业人员进行风险防范方面的相关教育。让从业人员提高对于经营风险的防范意识，增强其企业责任感和使命感。定期对员工进行相关风险能力的培训和考核，对成绩优秀的员工给予一定程度上的奖励，以刺激员工对于经营风险防范的敏感程度，从基层员工做起有效提升整个商业银行的经营风险防范意识。

3.从政策制度方面，做好风险防控

由于相关的政策制度由国家统一制定，商业银行没有办法进行调整改变，所以商业银行要从自身出发，加强对银行经营风险的控制防范。因此，银行想要有效防范风险就要从建设起科学的资金使用体制做起。商业银行通过对相关企业的发展情况和今后政策走向进行分析对其未来的发展状况进行预测，再根据分析结果进行相关借贷服务，有效防控风险。

2现阶段商业银行存在的风险

1.不良信用贷款风险

在我国商业银行的经营发展过程中，不良信用贷款的数目居高不下，给商业银行的经营发展带来了较高的风险。虽然银行针对相关的不良贷款现象采取了相应的措施进行防范，但不良信用贷款的总额仍没有明显减少，严重阻碍了商业银行的健康发展。其中由于商业银行自身管理理念扭曲，造成的不良贷款数目较大。商业银行在办理贷款业务过程中，一味追求贷款的规模造成超贷情况经常存在，使得商业银行的信贷风险明显加大。

2.由于存贷失衡引起的经济效益降低

近年来我国经济发展迅速，各类金融机构也随着成长起来，人们资金储存方式不再只有银行存款这一种，加之各类金融机构给出的利率普遍高于商业银行，导致商业银行存款量呈明显减少的趋势。而信贷利息作为商业银行最主要的利润来源是以存款为保证其正常运转的，不断减少的存款量使得相关商业银行的存款和贷款量严重失衡，使得银行的盈利水平降低，使得商业银行的经营风险大幅度增加。

3.在经营过程中存在的相关操作风险

商业银行在其经营管理过程中存在的操作风险，也是导致商业银行不能正常发展的重要原因之一。商业银行在发展过程中由于自身内部管理混乱、不可抗力造成银行瘫痪等操作风险的存在，给银行的运作带来了较大的风险。

3银行风险的特点

1.信用风险

信用风险主要存在于授信业务，具有明显的非系统性风险特征。那么，系统性风险与非系统性风险如何区分呢?

两者主要的区别就在于风险是不是可控的。非系统风险是可控的，系统性风险是不可控的。

比如，自然灾害就属于系统性风险，整个股市的低迷也属于系统性风险，因为这不是一家机构或者两三家机构通过努力就可以改变的。

2.市场风险

市场风险主要存在于交易类业务，基本上只存在系统性风险里。

3.操作风险

操作风险具有普遍性、多样性和非营利性，可能引发市场风险和信用风险。

操作风险是存在与银行业务和管理的各个方面的，经常与市场风险、信用风险等其他风险交织并发，因此，我们往往难以将其与其他风险严格区分开来。

4.其他风险

其他风险包含的方面比较多，我们主要说一下流动性风险。流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，这是因为流动性风险其实涵盖了信用风险、市场风险、操作风险，一旦你的操作不当有可能造成你的资产配比不当，比如中长期、短期的规划，存款或者理财规划等等，如果你的战略失败就有可能导致流动性风险。

如何控制消费信贷的风险一、我国商业银行消费信贷风险的表现

（一）作为优质资产的住房业务现在正承受着更多的潜在风险

近十年我国经济进入上升期，作为国家支柱的房地产业发展发展迅速，带动住房价格上涨。在消费信贷业务中占比最大的个人住房业务都是在重复着这样一种循环:每次我国实行房地产调控政策后，消费者持观望态度，房产交易减少，个人住房贷款业务随之收缩。等调控政策被市场消化后，市场进入稳定期，个人住房贷款再次进入扩张期。商业银行也因此承担了更多的政策风险。

（二）银行消费信贷业务被借款人用作投资的资金来源

相当一部分投资客户看中了银行消费信贷业务还款灵活、利率低的特点，通过提供假交易合同、假收款方资料向商业银行申请个人综合消费贷款，套取商业银行信贷资金用于投资资本市场、楼市，一旦碰上投资失利，楼价下跌，商业银行的信贷资金回收将失去保障。

（三）间接贷款为主的业务模式使房地产中介机构向商业银行转嫁业务风险

房地产市场的分工使我国商业银行对中介机构的依赖程度日益增加。大多数银行只负责消费信贷业务的审批环节，其他环节则由中介机构代办。由于目前我国对房地产中介的监管立法存在缺失，无法对房地产中介机构的行为进行多方面约束，使房地产中介很容易将业务风险转嫁给商业银行。房地产中介有的故意隐瞒重要信息，发布虚假广告招揽客户，损害当事人的利益;有的参与炒房，扭曲了市场价格;有的违反了国家的税收制度，协助交易当事人签订阴阳合同，帮助客户逃税，种种行为都有可能造成商业银行的信誉、利益受损，严重的还会影响贷款的收回。

（四）虚假交易现象频繁出现

在楼市低迷时，“假按揭”是开发商套取银行资金的一种常见手段。现在全国楼价上涨，“假按揭”则有双重含义。一种方式是借款人找知情者出面申请贷款，自己每月还款。实质是借款人为了争取低利率贷款或想利用银行资金投资炒房。另一种方式是通过借款人联合中介公司或按揭公司一起造假通过虚构购房者的形式，采用欺骗或伪造手段，制造虚假贷款申报资料向银行申请贷款，使银行蒙受资金损失。

二、我国商业银行消费信贷风险的成因分析

（一）制度因素

1．法律法规不健全

个人消费信贷业务的发展依赖我国个人信用制度的建立。有了良好的法律环境保护，消费信贷业务才能良好的发展。但我国现行法律体系涉及个人信用方面的规定较少，且对于个人失信行为也没有明确规定具体的惩罚措施，尤其是抵押变现难的问题一直难以解决。在配套政策方面，目前我国个人破产制度，社会保障等制度不完善，导致个人信用行为征信困难，隐藏着严重的法律与道德风险。

2．缺乏成熟完善的个人信用征信机构和个人信用评估体系

在我国，民众信用观念匮乏、个人的信用信息披露不够，信用信息资源缺乏共享。造成银行与消费贷款者之间信息不对称，致使消费者发生恶意骗贷和行为，商业银行提供的消费信贷“门槛高”和“手续繁”，消费信贷风险增大。总之，个人信用制度缺失是造成消费信贷风险根本原因。

3．消费信贷风险转移机制不完善

（1）消费信贷的商业保险制度发展滞后

为了使银行和消费者双方利益都能获得安全保障，国外都建有与之相适应的保险制度。如法国住房贷款保险模式，意大利、西班牙采用团体保险模式对住房贷款进行保障，美国在汽车贷款中要求借款人拥有足额的人身保险，驾驶责任保险和对新购汽车的汽车保险，有的国家还要求消费者对其作为担保的抵押物办理火灾保险等。而我国目前消费信贷的商业保险发展较为缓慢。

（2）消费信贷证券化发展不够成熟

消费信贷证券化作为资产证券化发展的一个重要方面，对解决消费信贷的流动性风险，实现抵押贷款资金的良性循环，优化消费信贷资产起着重要的作用。一方面，开展住房抵押贷款证券化业务后，商业银行可以将长期的抵押贷款债权通过包装上市转化为证券，并相应地将证券化后的贷款资产转移到资产负债表外，以达到合理降低银行风险资产总额，减少资产规模，提高资本充足率的目的；另一方面，通过住房抵押贷款证券化运作，抵押银行将持有的抵押贷款转化为证券在市场上交易，这样就把原来由银行独家承担的借贷风险分散给多家投资者承担，实现了风险的分散。

（二）银行方面原因

1.银行贷款设计不够合理

部分贷款种类自身存在严重缺陷，导致贷款风险天然存在。如“零首付”个人住房贷款和“零首付”汽车贷款，贷前有可能出现假的单位收入证明的风险；以汽车作为抵押品亦存在较大的风险。目前汽车贷款大多以汽车作为抵押品，这种方法简单而又直接，但是与房地产等不动产相比，汽车的折旧、降价速度快，二手车的变现也相对困难。

2.银行操作中存在违规现象

银行为了市场份额与盈利，违规操作是从银行内部形成资产风险最主要的原因。部分工作人员自身业务素质或思想素质不高、控制风险意识差，贷前审核不严格及贷后监管不及时。贷款发放前审批程序流于形式，贷款发放后，银行监控催收不力造成借款人赖帐或拖欠等行为。

（三）消费者方面原因

消费者方面的原因主观性强且随意。不确定性导致的风险属于信用风险的范畴。

1．消费者行为的不确定性

现阶段借款人与贷款人之间存在信息不对称，致使消费者恶意骗贷或拖欠的情况屡见不鲜。因此，明确借款人行为十分必要。

2．消费者偿还能力的不确定性

消费者收入的可靠性、职业的稳定性、家庭结构的变化等和意外事件等因素，在贷款期内有可能发生不利的变化，其中任何一个因素的变化都会影响到消费者的偿还能力，可见消费者的偿还能力具有相当大的不确定性。如果消费者的偿还能力波动到不足以偿付应偿付贷款额时，损失就会转嫁给贷款人。因此，正确分析消费者偿还能力和采取措施弥补消费者偿还能力的不足，是消费信贷风险控制的关键环节之一。

三、加强我国商业银行消费信贷风险控制的对策与建议

针对以上提出的消费信贷风险的形成原因，制定合理的控制消费信贷风险的政策、建议并协助政府和社会完善制度环境等措施来防范和化解消费信贷风险，提高消费信贷质量，将损失减少到最小的程度。

1、营造有利于消费信贷风险控制的外部环境

完善的法律法规制度是有效进行个人信贷风险管理的有力保障，是控制消费信贷风险管理中惩戒制度的有力保证。而当下我国在消费信贷方面的立法还不是很完善，许多配套的法律法规的缺失使得大量债权得不到有效保障。政府应将控制消费信贷风险列为亟待立法完善的课题。应尽快制订一部综合性的《消费信贷法》，规范有关问题的流程、制度，从而引导我国商业银行顺利开展消费信贷业务。

2、建立消费信贷的担保保证制度

担保是为社会化风险转移机制。担保分为物的担保和人的担保。物的担保是消费者以自己拥有的不动产、动产和有形资产为抵押和质押担保债务偿还，如到期不能履行其义务，银行可以行使其对担保物的权力来满足自己的债权。人的担保是独立的第三方作为担保人，以法律协议形式做出承诺，在消费者不能按期偿还其债务时，担保人将承担其偿债义务。

3、规范商业银行消费信贷流程

要规范信贷流程，必须从源头加以控制，层层落实。要建立健全贷款管理责任制度，该文原载于中国社会科学院文献信息中心主办的《环球市场信息导报》杂志总第491期2013年第05期-----转载须注名来源审贷分离制度和贷款检查制度。个人消费信贷风险管理的流程包括产品的设计与影响、贷前审批、贷后管理以及清贷管理几个步骤。从跟踪、监控入手，建立一套消费信贷风险的预警机制，加强贷款后的定期或不定期跟踪监控，从而从流程上有效规避消费信贷风险。

文章到此结束，如果本次分享的国外商业银行信贷风险研究和国外商业银行信贷风险研究现状的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

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